Лучшие бонусы и акции
Лучшие торговые стратегии Лучшие торговые советники Лучшие инвестиционные предложения
Лучшие брокеры 2018 года

Многие трейдеры валютного рынка в той или иной степени применяют принцип Мартингейла в своей работе. Он заключается в том, чтобы после каждой убыточной сделки открывать позицию в размере большем, нежели та, по которой мы получили убыток. Самый простой пример – это после каждого убытка удваивать размер позиции.

Alpari
Торговля по Мартингейлу
Forex

ГлавнаяОбучение Форекс — Торговля по Мартингейлу

Допустим, мы хотим открыть позицию и закрыть ее с прибылью в 100 пунктов. Возможный убыток ограничим той же величиной. Мы наугад открываем позицию, ставим Take Profit и Stop Loss – по 100 пунктов и получаем либо желанные 100 пунктов прибыли, либо 100 пунктов убытка. Для простоты представим, что 1 пункт у нас равен 1 доллару.

Если нами был получен убыток – удваиваем позицию и проделываем то же самое.

Допустим, мы снова получили убыток (итого у нас уже убыток равен 300 долларов). Тогда мы еще раз удваиваем позицию и, например, получаем прибыль. Прибыль равна 400 долларам. Итого, мы остались на 100 долларов в плюсе, что соответствует первоначальным 100 пунктам прибыли, которые мы ожидали.

Однако оцените свои финансовые возможности и прикиньте, сколько убыточных позиций подряд Вы сможете пережить. Например:

1-я позиция – убыток равен 100 долларов (всего потеряно 100 долларов);
2-я позиция – убыток равен 200 долларов (всего потеряно 300 долларов);
3-я позиция – убыток равен 400 долларов (всего потеряно 700 долларов);
4-я позиция – убыток равен 800 долларов (всего потеряно 1500 долларов);
5-я позиция – убыток равен 1600 долларов (всего потеряно 3100 долларов);
6-я позиция – убыток равен 3200 долларов (всего потеряно 6300 долларов);
7-я позиция – убыток равен 6400 долларов (всего потеряно 12700 долларов);
8-я позиция – убыток равен 12800 долларов (всего потеряно 25500 долларов);
9-я позиция – убыток равен 25600 долларов (всего потеряно 51100 долларов);
10-я позиция – убыток равен 51200 долларов (всего потеряно 102300 долларов);
11-я позиция – убыток равен 102400 долларов (всего потеряно 204700 долларов);
12-я позиция – убыток равен 204800 долларов (всего потеряно 409500 долларов).
… и так далее.

Предполагаем, что даже если Вы начинали с центового счета, то Ваши деньги уже либо закончились, либо вот-вот подойдут к концу. При этом Вы помните, что в случае получения прибыли Вы окупите весь убыток, но заработаете сверх этого всего лишь 100 долларов (или, если Вы проделаете все это на центовом счете, то всего лишь 100 центов, т.е. 1 доллар). Стоит ли подвергать риску более 4 тыс. долларов, чтобы при удачном раскладе получить 1 доллар?! Тем более, что серия неудач может продолжаться еще довольно долго.

Чтобы увеличить прибыльность, рассмотрим тот же Мартингейл, но с утроением позиции:

1-я позиция – убыток равен 100 долларов (всего потеряно 100 долларов);
2-я позиция – убыток равен 300 долларов (всего потеряно 400 долларов);
3-я позиция – убыток равен 900 долларов (всего потеряно 1300 долларов);
4-я позиция – убыток равен 2700 долларов (всего потеряно 4000 долларов);
5-я позиция – убыток равен 8100 долларов (всего потеряно 12100 долларов);
6-я позиция – убыток равен 24300 долларов (всего потеряно 36400 долларов);
7-я позиция – убыток равен 72900 долларов (всего потеряно 109300 долларов);
8-я позиция – убыток равен 218700 долларов (всего потеряно 328000 долларов);
9-я позиция – убыток равен 656100 долларов (всего потеряно 984100 долларов)
… и так далее.

Рассчитаем возможную прибыль:

1) Если получили прибыль сразу по первой позиции, то общий результат = 100 долларов;
2) Если получили прибыль по второй, то общий результат = –100 + 300 = 200 долларов;
3) Если получили прибыль по третьей, то общий результат = –100 – 300 + 900 = 500 долларов;
4) Если прибыль по четвертой позиции, то результат = 1400 долларов;
5) Если прибыль по пятой позиции, то результат = 4100 долларов;
6) Если прибыль по шестой позиции, то результат = 12200 долларов;
7) Если прибыль по седьмой позиции, то результат = 36500 долларов;
8) Если прибыль по восьмой позиции, то результат = 109400 долларов;
9) Если прибыль по девятой позиции, то результат = 328100 долларов;
… и так далее.

Казалось бы, есть реальная возможность заработать. Однако давайте оценим вероятностное преимущество, которое дает нам принцип Мартингейла, в частности, с утроением позиции. Отвлечемся от долларов и сотен пунктов; будем обозначать прибыль знаком «+», убыток – знаком «–». Для начала возьмем короткую серию из двух позиций и рассмотрим возможные варианты развития событий. Их – всего 4. Вот они:

1) + +
2) + –
3) – +
4) – –

Начальный размер возможной прибыли или убытка для простоты обозначим единицей. Тогда вот какие финансовые результаты у нас получатся:

1) +1+1=2
2) +1–1=0
3) –1+3=2
4) –1–3=–4

Несложно подсчитать, что при прохождении всех этих серий прибылей и убытков наш финансовый результат будет равен нулю. (На самом деле из этого нуля еще нужно будет вычесть спреды и свопы, соответственно, результат будет отрицательным).

Давайте попробуем рассмотреть серии не из двух, а из трех позиций. Для удобства финансовый результат будем обозначать сразу справа от обозначения прибыльности или убыточности сделки. Вот что у нас получится:

1) + + +    +1+1+1=3
2) + + –    +1+1–1=1
3) + – +    +1–1+3=3
4) + – –    +1–1–3=–3
5) – + +    –1+3+1=3
6) – + –    –1+3–1=1
7) – – +    –1–3+9=5
8) – – –    –1–3–9=–13

Общий результат опять – ноль.

Рассчитаем серии из четырех позиций:

1) + + + +    +1+1+1+1=4
2) + + + –    +1+1+1–1=2
3) + + – +    +1+1–1+3=4
4) + + – –    +1+1–1–3=–2
5) + – + +    +1–1+3+1=4
6) + – + –    +1–1+3–1=2
7) + – – +    +1–1–3+9=6
8) + – – –    +1–1–3–9=–12
9) – + + +    –1+3+1+1=4
10) – + + –    –1+3+1–1=2
11) – + – +    –1+3–1+3=4
12) – + – –    –1+3–1–3=–2
13) – – + +    –1–3+9+1=6
14) – – + –    –1–3+9–1=4
15) – – – +    –1–3–9+27=14
16) – – – –    –1–3–9–27=–40

Общий результат не изменился. Он опять составляет ноль минус комиссии брокера (или спреды и свопы). Более того, этот результат не изменится, если Вы будете не утраивать, а удваивать позицию, или, скажем, умножать ее в 5 раз. При любом множителе Вы не сможете получить положительную вероятность получения прибыли. И, как Вы понимаете, серия, целиком состоящая из убыточных сделок (тот результат, который у нас в расчетах обычно идет последним), если она случится не в самом конце, а где-то в начале или в середине процесса, может полностью «убить» Ваш депозит, не дав Вам возможности даже выйти в ноль.

Таким образом, мы не считаем принцип Мартингейла эффективным инструментом, который следует применять в реальной торговле на валютном рынке, и, соответственно, с подозрением относимся к торговым системам, которые основываются на нем.

Вместо этого лучше потратить некоторое количество времени и пройти какой-нибудь толковый обучающий курс по валютному трейдингу. В частности, для начала мы можем порекомендовать что-либо из следующих материалов: Альпари, ForexClub или NPBFX.

Alpari
Лучший сайт для трейдеров
Яндекс.Метрика

Теоретический раздел

Обучение Форекс

Инструменты для торговли

Инвестиционные возможности

Бинарные опционы

Лучшие брокеры 2018 года

Binomo