Успешный трейдер валютного рынка Forex  

Рейтинг ПАММ-счетов от лучшего Форекс-брокера – компании «Альпари». Более 2 млн. клиентов. На рынке – с 1998 года. Выгодные торговые условия, множество доступных инструментов, уникальные инвестиционные сервисы, положительные отзывы реальных трейдеров.

На данных страницах Вы можете ознакомиться с книгой Алана С. Фарлея «Мастерство свинг-трейдинга». В ней Вы найдете множество полезной информации, касающейся одного из наиболее эффективных методов торговли – свинг-трейдинга, который не так часто используют другие участники рынка.

   Наши партнеры:   Альпари   NPBFX   Just2Trade   Intrade.bar

  Наши партнеры:
Just2Trade   Альпари   RoboForex

Рыночные часы

ГлавнаяНаша библиотекаАлан С. Фарлей. Мастерство свинг-трейдинга — Рыночные часы

Очень короткие циклы изменения цены возбуждают дневные рыночные импульсы. Каждый из этих кратковременных сегментов рынка содержит предсказуемые характеристики цены, волатильности и рыночной толпы. Достоинства и недостатки ожидаемого поведения рынка внутри данных фаз развития генерируют обратную связь, стимулирующую последующую активность рынка. Взаимосвязь между различными финансовыми рынками генерирует множество первичных циклов. Непрекращающаяся война энтузиастов фьючерсной биржи в Чикаго и Нью-Йоркского рынка акций бесконечно манипулирует арбитражными событиями. В 10:00 a.m. ET (время по Нью-Йорку) выходят правительственные экономические статистические отчеты, которые генерируют волатильность всего мирового фондового рынка. В 3:00 p.m. ET отчеты кредитного рынка инициируют активность последнего часа регулярной торговой сессии американского фондового рынка.

Естественный ритм руководит другими циклами. В процессе торгового дня значительно изменяется структура рыночной толпы. По утрам участники рынка с небольшими торговыми счетами с нетерпением испытывают стратегии непосредственно в первые минуты открытия рынка. Когда их влияние на рынок ослабевает, в игру вступают профессионалы, приводящие в порядок свой баланс дня. Их влияние на состояние рынка достигает апогея в последний торговый час, и особенно в яростные финальные минуты регулярной сессии.


Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!


Расширенное время торговли может влиять лишь на характер рыночных часов, но не может отразиться на широкомасштабных циклах рынков. Ситуация с годами может поменяться, если американские акции начнут торговаться на мировом рынке акций круглосуточно. Большинство участников рынка использует «спокойное», свободное от торгов, время для обдумывания стратегий, которые будут применяться с открытием регулярной торговой сессии. Они могут закрыть позиции, оставленные на разрыв в овернайт, с ранней утренней толпой или же избавиться от убыточных акций перед закрытием регулярной сессии. Шоковые новости, часто поступающие после закрытия регулярной торговой сессии, все же остаются исключением из правил.

Все большие масштабы приобретает предрыночная торговля (preopen trading), однако по-прежнему ночное изменение цен на акции происходит под влиянием больших сил. А манипуляции инсайдеров выступают гарантами того, что большинство свинг-трейдеров все же дожидается открытия регулярной торговой сессии.

Малоизвестный цикл индекса S&P инициирует внутридневные ценовые колебания. Девяносто минут роста часто сменяются таким же промежутком времени ослабления индекса. Подобная циклическая тенденция изменения индекса генерирует пять отдельных фаз развития каждого торгового дня: три – в направлении текущей тенденции рынка и две – в направлении, противоположном господствующей тенденции. Поскольку рынок акций смещает отчасти время, связанное с влиянием арбитража, разделение дня на уникальные пять зон представляет собой эффективный метод идентификации краткосрочных циклов рынка.

9:00 a.m. – 10:30 a.m.: Рынок открывается с первым импульсом, который определяет и завершает фазу предыдущего закрытия рынка.

10:30 a.m. – 12:00 a.m.: Реакция рынка в середине утренней сессии на фазу открытия, не определяющая никакого ценового движения.

12:00 p.m. – 1:30 p.m.: Период ланча инициирует второй импульс, который определяет и завершает фазу открытия рынка.

1:30 p.m. – 3:00 p.m.: Реакция рынка в середине дневной сессии на фазу ланча, не определяющая никакого ценового движения.

3:00 p.m. – 4:30 p.m.: Рынок закрывается третьим импульсом, определяющим и завершающим как фазу открытия, так и фазу ланча.

Каждая 90-минутная фаза инициирует ценовое движение или представляет собой реакцию на предыдущий импульс. Каждый импульс, в свою очередь, «приводит в порядок» предыдущее движение рынка и в то же время порождает новый конфликт, оказывающий влияние на развитие ценового движения, что пробуждает фазу реакции, тестирующую «намерения» и границы последнего импульса. В конце концов эта ось действия/противодействия возбуждает последующий импульс, который разрешает конфликт предыдущего импульса. Учтите, что фаза реакции на импульс закрытия распространяется на все финансовые рынки, а не только на рынок акций.

Структура колебания рынка в течение торгового дня достаточно сложна. Свинг-трейдеры пытаются раскрыть суть чередования настроений на рынке и выстраивать соответствующие позиции. Имейте в виду, что краткосрочные циклы цены могут генерировать значительные шумы или не появляться вовсе. Наблюдайте за общими тенденциями времени на 5-минутных тиковых графиках, с использованием внутридневных стохастиков. Следуйте за ними, если они дают сильные сигналы и направленную реакцию, и игнорируйте ими, когда их поперечное распространение создает негативную обратную реакцию. На графике может и не проявиться скоординированный ценовой цикл. Периоды негативной обратной связи имеют тенденцию проскакивать отведенные им промежутки времени, в то время как резкие тренды, как правило, формируются даже менее чем за 90 минут. Можете пренебречь ограничивающими правилами и попытаться научиться распознавать эти важные временные колебания в момент их появления.

Рыночные часы подразделяют регулярную торговую сессию на три отдельные «ударные» фазы развития ценового движения и две фазы контрреакции. Каждая «ударная» фаза определяет и завершает рыночную активность, порожденную предыдущим импульсом. Так, например, первые 90 минут выравнивают расстановку сил в пре-маркете, реальное состояние рынка при его открытии и трейдинг первого часа торговой сессии. Этот, очень важный, период резюмирует дисбаланс последнего часа предыдущей регулярной торговой сессии и торговли в постмаркете.

Фаза тестирования и реакции следует своему импульсу. Данная сила противодействия определяет силу и длительность ценового «удара». Вероятность важных разворотов цены в этих фазах реакции невелика, но если разворот все-таки наступает, то сила его может быть значительной. Данный феномен является результатом неудачного тестирования, приведшего к потерям ту часть участников рынка, которые контролировали предыдущую фазу развития рынка.

Импульс закрытия рынка делает фазу реакции достаточно непростой. Трейдинг в постмаркете и мировые финансовые рынки управляют процессом ежедневной рутинной работы, систематизирующей результаты торгов на американском фондовом рынке, а заодно и новыми импульсами, порожденными их собственным участием в торговом процессе. Круглосуточная торговля фьючерсами S&P на Globex определяет первичное предложение для данной внеурочной реакции. Механизм работы постмаркета может существенно измениться в последующие годы, если увеличение времени торгов приведет к росту ликвидности рынка.

Фазы реакции (середины утра и полуденная) не резюмируют импульсы предыдущего состояния рынка. Ценовое движение должно пройти завершенный цикл действия/противодействия, прежде чем оно сможет успешно систематизировать новый дисбаланс. Фаза реакции часто определяет силу или слабость ведущего импульса и то, как изменение цены может резюмировать его. Завершение данной фазы тестирования позволяет участникам рынка принимать адекватные решения и «снабжать топливом» следующий импульс.

Каждый отдельный импульс генерирует позитивную обратную связь, если он соответствует тенденции рынка, и негативную обратную связь, когда его направление противоположно направлению господствующей рыночной тенденции. Например, мощный импульс при открытии рынка и следующий за ним поддерживающий импульса ланча (с ослабляющим контрдвижением реакции) повышают вероятность сильного импульса закрытия.

Лучшая бесплатная библиотека для биржевого трейдера

И наоборот, слабый второй импульс, следующий за сильным импульсом открытия рынка, имеет тенденцию переходить в лишенный направления или разворотный импульс закрытия.

Лучший сайт для трейдеров

Яндекс.Метрика